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Transformadas Generalizadas De Esscher Format Broché

Transformadas Generalizadas de Esscher - Cirielli Varela, Juan Antonio

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          Présentation Transformadas Generalizadas De Esscher Format Broché

           - Livre Santé

          Livre Santé - Cirielli Varela, Juan Antonio - 01/04/2012 - Broché - Langue : Espagnol

          . .

        • Auteur(s) : Cirielli Varela, Juan Antonio
        • Editeur : Editorial Académica Española
        • Langue : Espagnol
        • Parution : 01/04/2012
        • Format : Moyen, de 350g à 1kg
        • Nombre de pages : 60.0
        • ISBN : 3848472929



          • Résumé :
          En los ?ltimos tiempos se ha desarrollado una gran variedad de modelos basados en procesos de L?vy que buscan reproducir las propiedades emp?ricas de los precios de opciones y de los retornos de sus subyacentes. Si bien este objetivo ha sido alcanzado, los mismos no son capaces de explicar de forma satisfactoria la conexi?n entre la probabilidad hist?rica -que reproduce la din?mica del subyacente- y la de riesgo neutral -impl?cita en los precios de opciones. Otra rama de la investigaci?n ha optado por priorizar este nexo. La transformada cl?sica de Esscher forma parte de la misma, define una probabilidad libre de riesgo equivalente a la hist?rica y un proceso de riesgo neutral que, al igual que el supuesto para el subyacente, resulta un proceso de L?vy. A pesar de ello, el desajuste con los precios de mercado de las opciones es no despreciable. El n?cleo del trabajo consiste en la propuesta de dos generalizaciones param?tricas para la transformada de Esscher que, sin resignar las propiedades antedichas, logre que los precios te?ricos de opciones se ajusten de forma razonable a las de mercado. La parte final del libro incluye una ilustraci?n del m?todo aplicado al ?ndice S&P 500....