Postmodern Portfolio Theory de Chen James Ming Format Beau livre

Postmodern Portfolio Theory - Chen James Ming

Collection: Quantitative Perpectives On Behavioral Economics And Finance
Format: Beau livre

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Livre Mathématiques - Chen James Ming - 01/08/2016 - Beau livre

Auteur(s) : Chen James Ming

Editeur : Macmillan Publishers

Collection : Quantitative Perpectives On Behavioral Economics And Finance

Parution : 01/08/2016

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 339

Nombre de livres : 1

Expédition : 615

Dimensions : 21.7 x 15.5 x 2.5

ISBN : 9781137544636

Résumé :
This survey of portfolio theory, from its modern origins through more sophisticated, "postmodern" incarnations, evaluates portfolio risk according to the first four moments of any statistical distribution : mean, variance, skewness, and excess kurtosis. In pursuit of financial models that more accurately describe abnormal markets and investor psychology, this book bifurcates beta on either sicle of mean returns. It then evatuates this traditional risk measure according to its relative volatility and correlation components. After specifying a four-moment capital asset pricing model, this book devotes special attention to measures of market risk in global banking regulation. Despite the deficiencies of modern portfolio theory, contemporary finance continues to rest on mean-variance optimization and the two-moment capital asset pricing model. The term postmodern portfolio theory captures many of the advances in financial learning since the original articulation of modem portfolio theory. A comprehensive approach to financial risk management must address all aspects of portfolio theory, from the beautiful symmetries of modern portfolio theory to the disturbing behavioral insights and the vastly expanded mathematical arsenal of the postmodern critique. Mastery of postmodern portfolio theory's quantitative tools and behavioral insights holds the key to the efficient frontier of risk management.

Biographie:
James Ming Chen holds the Justin Smith Morrill Chair in Law at Michigan State University, USA. He teaches, lectures, and writes widely on law, economics, and regulation. His books, Disaster Law and Policy and Postmodern Portfolio Theory, cover a broad range of issues concerning extreme events and risk management, from naturel to financial disasters. He is of counsel to the Technology Law Group of Washington, D.C . a public member of the Administrative Conference of the United States, and an elected member of the American Law Institute. A magna cum laude graduate of Harvard Law School and a former editor of the Harvard Law Review, Chen also served as e clerk to Justice Clarence Thomas of the Supreme Court of the United States.

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