Modelos basados en cópulas discretas - Gabriel Escarela P.

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Sommaire:
En la recopilaci?n de datos para an?lisis estad?sticos se presenta com?nmente una situaci?n, entre otras, en la que la suposici?n de independencia entre observaciones no es plausible: Los datos se toman de un mismo sujeto en diferentes momentos a trav?s del tiempo originando los llamados datos longitudinales. En primera instancia, este libro le presenta dos modelos estad?sticos usuales para tratar con datos longitudinales binarios: Los modelos marginales de regresi?n con las ecuaciones estimadoras generalizadas y los modelos markovianos de transici?n con el m?todo de modelos lineales generalizados. En segunda instancia, y m?s importante a?n, el libro propone una nueva metodolog?a de an?lisis para dichos modelos a trav?s de c?pulas discretas. Uno de los aspectos m?s interesantes del m?todo de c?pulas es que puede utilizarse con varias estructuras de dependencia a?n con datos faltantes. Esto se ilustra con la aplicaci?n de una c?pula bivariada Gaussiana a una base de datos real, por medio de un programa en R proporcionado al final del libro. Se espera que el contenido presentado sirva de motivaci?n a los profesionales de la estad?stica para ampliar el uso y desarrollo de las c?pulas....