Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling - Dietmar Ernst

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Résumé :
Das Risiko-Controlling dient als Unterst?tzungsfunktion f?r das Risikomanagement und die Unternehmensf?hrung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse f?r den Umgang mit Risiken bereit. Pr?fungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofr?herkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gew?hrleistet werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.
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Biographie:
Robin Daume ist Beteiligungscontroller bei einem international ausgerichteten mittelst?ndischen Unternehmen. Zuvor studierte er Controlling im gleichnamigen Masterstudiengang an der Hochschule f?r Wirtschaft und Umwelt N?rtingen-Geislingen. Dabei legte er den Interessenschwerpunkt auf den Bereich Risikomanagement und Risiko-Controlling. Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt International Finance an der International School of Finance (ISF) der HfWU. Er ist Studiendekan und leitet den Masterstudiengang International Finance. Ferner ist er Direktor des European Institutes of Quantitative Finance (EIQF). Zuvor war er Investment-Manager bei einer Private Equity Gesellschaft und ?ber mehrere Jahre im Bereich Mergers & Acquisitions t?tig. Dietmar Ernst hat an der Universit?t T?bingen Internationale Volkswirtschaftslehre studiert und sowohl in Wirtschaftswissenschaften als auch Naturwissenschaften promoviert. Er ist Autor von Lehrb?chern und weiteren Ver?ffentlichungen.

Sommaire:
Das Risiko-Controlling dient als Unterst?tzungsfunktion f?r das Risikomanagement und die Unternehmensf?hrung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse f?r den Umgang mit Risiken bereit. Pr?fungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofr?herkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gew?hrleistet werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.
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