Ondelettes et Processus à Mémoire Longue - Boubaker, Heni

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Résumé :
Ce travail fait appel ? la th?orie des ondelettes pour estimer le param?tre de m?moire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la mod?lisation des s?ries financi?res, et pour l'estimation non param?trique de la copule lors de l'examen de leurs interd?pendances. Dans une premi?re ?tape, nous nous sommes int?ress?s ? la mod?lisation de la dynamique des s?ries de variations. D'une part, nous ?tudions les liens de causalit? entre les s?ries obtenus par d?composition en ondelettes. D'autre part, nous nous orientons vers la th?orie de coint?gration fractionnaire. Dans une deuxi?me ?tape, nous exposons une application de la th?orie des copules ? l'analyse de la structure des d?pendances entre diff?rentes s?ries financi?res. Ensuite, nous ?tudions l'effet du changement de la structure de d?pendance dans la fronti?re d'efficience et dans les mesures du risque sur l'ensemble des portefeuilles optimaux en consid?rant le mod?le moyenne-variance-copules et en ?laborant une mesure du risque bas?e sur l'approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010)....

Biographie:
Heni Boubaker est Ma?tre de Conf?rences en Math?matiques Appliqu?es et en Sciences ?conomiques. Ses champs de recherche portent principalement sur l&apos...