Quantitative Enterprise Risk Management de David Saunders Format Relié

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Livre Économie - David Saunders - 01/05/2022 - Relié - Langue : Anglais

Auteur(s) : David Saunders - Mary R. Hardy

Editeur : Cambridge University Press

Langue : Anglais

Parution : 01/05/2022

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 688

Expédition : 1133

Dimensions : 23.5 x 15.7 x 4.1

ISBN : 9781009098465

Biographie:
Mary R. Hardy is Professor in the Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo. She is a past Vice President of the Society of Actuaries, and was initiated as a Chartered Enterprise Risk Analyst through the Thought Leadership program. She has a PhD in Actuarial Science from Heriot-Watt University, and is a Fellow of the Society of Actuaries, and of the Institute and Faculty of Actuaries, which awarded her the prestigious Finlaison Medal for service to the profession in 2012. Her past books include Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks and Investment Guarantees: Modelling and Risk Management.

Sommaire:
Preface; 1. Introduction to enterprise risk management; 2. Risk taxonomy; 3. Risk measures; 4. Frequency-Severity analysis; 5. Extreme value theory; 6. Copulas; 7. Stress testing; 8. Market risk models; 9. Short term portfolio risk; 10. Economic scenario generators; 11. Interest rate risk; 12. Credit risk; 13. Liquidity risk; 14. Model risk and governance; 15. Risk mitigation using options and derivatives; 16. Risk transfer; 17. Regulation of financial institutions; 18. Risk adjusted measures of profit and capital allocation; 19. Behavioural risk management; 20. Crisis management; A. Probability and statistics review; References; Index.

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