Granger Causality en de financiële markten - Spanakis, Kostas

. .

Résumé :
In de context van de laatste crisis die de hele wereld doormaakt, onderzoekt deze studie de geschikte modellen die niet door de crisis worden getroffen en die effici?nte oplossingen bieden voor een internationale portefeuillebelegger. Het hoofdidee is de nadruk te leggen op het belang van valide prognoses, waarvan de bijdrage van vitaal belang zal zijn om de crisis te voorkomen. Daartoe wordt deze studie opgesplitst in twee delen, het theoretische deel en de empirische studie. Het eerste deel analyseert de theorie van de tijdreeksen, nadat de geschiedenis van de relevante studies is nagetrokken. In het bijzonder worden de theorie?n over eenheidswortels, co-integratie, causaliteitsverhoudingen en portfoliotheorie?n genoemd. Het tweede deel analyseert de studie. Doel van de studie is om het gedrag van indices zoals DAX, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI en S&P 500 te onderzoeken. De verzamelde gegevens hebben betrekking op een periode van 23 jaar van 1991 tot 2014 op maandbasis.

Biographie:
Je suis originaire de Gr?ce et je vis ? Ath?nes. Je suis dipl?m? de l&apos...

Sommaire:
In de context van de laatste crisis die de hele wereld doormaakt, onderzoekt deze studie de geschikte modellen die niet door de crisis worden getroffen en die effici?nte oplossingen bieden voor een internationale portefeuillebelegger. Het hoofdidee is de nadruk te leggen op het belang van valide prognoses, waarvan de bijdrage van vitaal belang zal zijn om de crisis te voorkomen. Daartoe wordt deze studie opgesplitst in twee delen, het theoretische deel en de empirische studie. Het eerste deel analyseert de theorie van de tijdreeksen, nadat de geschiedenis van de relevante studies is nagetrokken. In het bijzonder worden de theorie?n over eenheidswortels, co-integratie, causaliteitsverhoudingen en portfoliotheorie?n genoemd. Het tweede deel analyseert de studie. Doel van de studie is om het gedrag van indices zoals DAX, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI en S&P 500 te onderzoeken. De verzamelde gegevens hebben betrekking op een periode van 23 jaar van 1991 tot 2014 op maandbasis....