Personnaliser

OK

Informations importantes : Arrêt du Club R (13 août) et Cessation d'Activité (30 septembre)

En savoir plus.

Pricing in (In)Complete Markets - Esser, Angelika

Note : 0

0 avis
  • Soyez le premier à donner un avis

79,80 €

Produit Neuf

  • Ou 19,95 € /mois

    • Livraison : 3,99 €
    • Livré entre le 23 et le 30 septembre
    Voir les modes de livraison

    M_plus_L

    PRO Vendeur favori

    4,8/5 sur + de 1 000 ventes

    Publicité
     
    Vous avez choisi le retrait chez le vendeur à
    • Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
    • Récupérez le produit directement chez le vendeur
    • Rakuten vous rembourse en cas de problème

    Gratuit et sans engagement

    Félicitations !

    Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !

    En savoir plus

    Retour

    Horaires

        Note :


        Avis sur Pricing In (In)Complete Markets Format Broché  - Livre Loisirs

        Note : 0 0 avis sur Pricing In (In)Complete Markets Format Broché  - Livre Loisirs

        Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.


        Présentation Pricing In (In)Complete Markets Format Broché

         - Livre Loisirs

        Livre Loisirs - Esser, Angelika - 01/01/2004 - Broché - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Esser, Angelika
      • Editeur : Springer-Verlag Gmbh
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/01/2004
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 140.0
      • ISBN : 3540208178



      • Résumé :
        In this book, the authors investigate structural aspects of no arbitrage pricing of contingent claims and applications of the general pricing theory in the context of incomplete markets. A quasi-closed form pricing equation in terms of artificial probabilities is derived for arbitrary payoff structures. Moreover, a comparison between continuous and discrete models is presented, highlighting the major similarities and key differences. As applications, two sources of market incompleteness are considered, namely stochastic volatility and stochastic liquidity. Firstly, the general theory discussed before is applied to the pricing of power options in a stochastic volatility model. Secondly, the issue of liquidity risk is considered by focusing on the aspect of how asset price dynamics are affected by the trading strategy of a large investor....

        Sommaire:
        In this book, the authors investigate structural aspects of no arbitrage pricing of contingent claims and applications of the general pricing theory in the context of incomplete markets. A quasi-closed form pricing equation in terms of artificial probabilities is derived for arbitrary payoff structures. Moreover, a comparison between continuous and discrete models is presented, highlighting the major similarities and key differences. As applications, two sources of market incompleteness are considered, namely stochastic volatility and stochastic liquidity. Firstly, the general theory discussed before is applied to the pricing of power options in a stochastic volatility model. Secondly, the issue of liquidity risk is considered by focusing on the aspect of how asset price dynamics are affected by the trading strategy of a large investor....

        Détails de conformité du produit

        Consulter les détails de conformité de ce produit (

        Personne responsable dans l'UE

        )
        Le choixNeuf et occasion
        Le service clientsÀ votre écoute
        LinkedinFacebookTwitterInstagramYoutubePinterestTiktok
        visavisa
        mastercardmastercard
        klarnaklarna
        paypalpaypal
        floafloa
        americanexpressamericanexpress
        Rakuten Logo
        • Rakuten Kobo
        • Rakuten TV
        • Rakuten Viber
        • Rakuten Viki
        • Plus de services
        • À propos de Rakuten
        Rakuten.com