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Econometric Theory - James Davidson

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        Avis sur Econometric Theory de James Davidson Format Non Precisé  - Livre Économie

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        Présentation Econometric Theory de James Davidson Format Non Precisé

         - Livre Économie

        Livre Économie - James Davidson - 31/12/1999 - Non Precisé - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : James Davidson
      • Editeur : Blackwell Publishers
      • Langue : Anglais
      • Parution : 31/12/1999
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Expédition : 904
      • ISBN : 0631215840



      • Résumé :
        This book surveys recent developments in the rapidly expanding field of asymptotic distribution theory, placing special emphasis on the problems of time-dependence and heterogeneity. It is technically self-contained, with all but the most basic mathematical prerequisites being explained in their context....

        Biographie:
        James Davidson is Professor of Econometrics at Cardiff University. Contributor and referee for a number of leading research journals, Davidson is the author of Stochastic Limit Theory (1994). With an MSc in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics, he has taught at the University of Warwick, the London School of Economics, the University of California-San Diego, and the University of Wales, Aberystwyth....

        Sommaire:

        Figures xv

        Symbols and Abbreviations xvi

        Preface xx

        Part I: Basic Regression Theory 1

        1. The Linear Regression Model 3

        2. Statistical Analysis of the Regression Model 17

        3. Asymptotic Analysis of the Regression Model 37

        Part II: Dynamic Regression Theory 57

        4. Modelling Economic Time Series 59

        5. Principles of Dynamic Modelling 84

        6. Asymptotics for Dynamic Models 119

        7. Estimation and Testing 140

        8. Simultaneous Equations 172

        Part III: Advanced Estimation Theory 197

        9. Optimization Estimators I: Theor 199

        10. Optimization Estimators II: Examples 234

        11. The Method of Maximum Likelihood 262

        12. Testing Hypotheses 283

        13. System Estimation 308

        Part IV: Cointegration Theory 335

        14. Unit Roots 337

        15. Cointegrating Regression 360

        16. Cointegrated Systems 388

        Part V: Technical Appendices 427

        A. Matrix Algebra Basics 429

        B. Probability and Distribution Theory 441

        C. The Gaussian Distribution and Its Relatives 461

        References 469

        Author Index 485

        Subject Index 489

        ...

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