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Avis sur Econometric Theory de James Davidson Format Non Precisé - Livre Économie
0 avis sur Econometric Theory de James Davidson Format Non Precisé - Livre Économie
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Résumé :
This book surveys recent developments in the rapidly expanding field of asymptotic distribution theory, placing special emphasis on the problems of time-dependence and heterogeneity. It is technically self-contained, with all but the most basic mathematical prerequisites being explained in their context....
Biographie:
James Davidson is Professor of Econometrics at Cardiff University. Contributor and referee for a number of leading research journals, Davidson is the author of Stochastic Limit Theory (1994). With an MSc in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics, he has taught at the University of Warwick, the London School of Economics, the University of California-San Diego, and the University of Wales, Aberystwyth....
Sommaire: Figures xv Symbols and Abbreviations xvi Preface xx Part I: Basic Regression Theory 1 1. The Linear Regression Model 3 2. Statistical Analysis of the Regression Model 17 3. Asymptotic Analysis of the Regression Model 37 Part II: Dynamic Regression Theory 57 4. Modelling Economic Time Series 59 5. Principles of Dynamic Modelling 84 6. Asymptotics for Dynamic Models 119 7. Estimation and Testing 140 8. Simultaneous Equations 172 Part III: Advanced Estimation Theory 197 9. Optimization Estimators I: Theor 199 10. Optimization Estimators II: Examples 234 11. The Method of Maximum Likelihood 262 12. Testing Hypotheses 283 13. System Estimation 308 Part IV: Cointegration Theory 335 14. Unit Roots 337 15. Cointegrating Regression 360 16. Cointegrated Systems 388 Part V: Technical Appendices 427 A. Matrix Algebra Basics 429 B. Probability and Distribution Theory 441 C. The Gaussian Distribution and Its Relatives 461 References 469 Author Index 485 Subject Index 489
Détails de conformité du produit
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