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Value-At-Risk Et Contrôle Prudentiel Des Banques - L'approche Des Modèles Internes De Gestion Des Risques - Demazy Marjorie

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      Présentation Value - At - Risk Et Contrôle Prudentiel Des Banques - L'approche Des Modèles Internes De Gestion Des Risques de...

       - Livre Comptabilité

      Livre Comptabilité - Demazy Marjorie - 09/03/2001 - Broché

      . .

    • Auteur(s) : Demazy Marjorie
    • Editeur : Academia (Editions)
    • Collection : Fortis Bank Award
    • Parution : 09/03/2001
    • Nombre de pages : 142
    • Nombre de livres : 1
    • Expédition : 270
    • Dimensions : 24 x 16 x 1.3
    • ISBN : 9782872096138



    • Résumé :
      Etant donné le rôle crucial des banques pour le bon fonctionnement de l'économie, le secteur bancaire est fortement réglementé, notamment en matière de fonds propres obligatoires. Le développement rapide des produits dérivés ainsi que les quelques désastres financiers dans des institutions telles que la banque Barings ont poussé le Comité de Bâle à proposer une nouvelle approche pour réguler le marché. Cette nouvelle approche, dite des modèles internes, repose sur la notion de Value-at-Risk . Celle-ci mesure la perte maximale qu'une institution est susceptible d'encourir sur son portefeuille de négociation en raison de fluctuations défavorables des prix et taux du marché. Cette perte est mesurée sur une période donnée, avec une probabilité donnée. Afin de faire le point sur cette approche régulatoire, cet ouvrage se concentrera tout d'abord sur l'outil Value-at-Risk lui-même en développant la dimension de la gestion interne du risque. Cette étude se placera ensuite dans la perspective des autorités de supervision, abordant les avantages et inconvénients de l'approche des modèles internes et justifiant empiriquement son contenu.

      Biographie:
      Marjorie Demazy a réalisé une maîtrise en sciences économiques aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Son mémoire de fin d'études a remporté le Fortis Bank Award en 1999. Elle travaille actuellement dans le secteur financier.

      Sommaire:
      LE CONTROLE PRUDENTIEL DES FONDS PROPRES BANCAIRES : QUELQUES GENERALITES

      • La rationalité du contrôle prudentiel des fonds propres bancaires
      • La mise en oeuvre du contrôle prudentiel des fonds propres bancaires

      LA VALUE-AT-RISK : UNE NOUVELLE APPROCHE DE GESTION DU RISQUE DU MARCHE
      • Le concept de Value-at-Risk et sa mise en oeuvre
      • Les méthode de calcul de la Value-at-Risk
      • Une discussion critique sur la Value-at-Risk

      L'UTILISATION DE LA VALUE-AT-RISK POUR LE CONTROLE PRUDENTIEL DES FONDS PROPRES BANCAIRES
      • L'approche des modèles internes
      • Une évaluation critique de l'approche des modèles internes
      • La situation actuelle du contrôle prudentiel des fonds propres bancaires et son évolution future

      UNE APPLICATION PERSONNELLE
      • Une analyse comparative des différentes méthodes de calcul de la Value-at-Risk
      • Une analyse empirique

      © Notice établie par DECITRE, libraire

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