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An Introduction to Probability and Stochastic Processes - Marc A. Berger

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        Avis sur An Introduction To Probability And Stochastic Processes de Marc A. Berger Format Broché  - Livre Loisirs

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        Présentation An Introduction To Probability And Stochastic Processes de Marc A. Berger Format Broché

         - Livre Loisirs

        Livre Loisirs - Marc A. Berger - 01/09/2011 - Broché - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Marc A. Berger
      • Editeur : Springer Us, New York, N.Y.
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/09/2011
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 236
      • Expédition : 365
      • Dimensions : 23.5 x 15.5 x 1.3
      • ISBN : 9781461276432



      • Sommaire:
        I. Univariate Random Variables.- Discrete Random Variables.- Properties of Expectation.- Properties of Characteristic Functions.- Basic Distributions.- Absolutely Continuous Random Variables.- Basic Distributions.- Distribution Functions.- Computer Generation of Random Variables.- Exercises.- II. Multivariate Random Variables.- Joint Random Variables.- Conditional Expectation.- Orthogonal Projections.- Joint Normal Distribution.- Multi-Dimensional Distribution Functions.- Exercises.- III. Limit Laws.- Law of Large Numbers.- Weak Convergence.- Bochner's Theorem.- Extremes.- Extremal Distributions.- Large Deviations.- Exercises.- IV. Markov Chains-Passage Phenomena.- First Notions and Results.- Limiting Diffusions.- Branching Chains.- Queueing Chains.- Exercises.- V. Markov Chains-Stationary Distributions and Steady State.- Stationary Distributions.- Geometric Ergodicity.- Examples.- Exercises.- VI. Markov Jump Processes.- Pure Jump Processes.- Poisson Process.- Birth and Death Process.- Exercises.- VII. Ergodic Theory with an Application to Fractals.- Ergodic Theorems.- Subadditive Ergodic Theorem.- Products of Random Matrices.- Oseledec's Theorem.- Fractals.- Bibliographical Comments.- Exercises.- References.- Solutions (Sections I-V).

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