A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling - Ken Nyholm
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Avis sur A Practitioner's Guide To Discrete - Time Yield Curve Modelling de Ken Nyholm Format Broché - Livre
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Présentation A Practitioner's Guide To Discrete - Time Yield Curve Modelling de Ken Nyholm Format Broché
- Livre
Résumé :
This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the field of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong focus on practical applications.
Sommaire:
1. Empirical analysis of term structure data; 2. P and Q measures; 3. The basic yield curve modelling set-up; 4. Modelling yields under the Q-measure; 5. Model implementation; 6. Scenario generation; Appendix: on the included MATLAB codes and scripts; References.
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