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Martingale Methods in Statistics - Nishiyama, Yoichi

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Livre Sciences de la vie et de la terre - Nishiyama, Yoichi - 01/11/2021 - Relié - Langue : Anglais

Auteur(s) : Nishiyama, Yoichi

Editeur : Chapman And Hall/Crc

Langue : Anglais

Parution : 01/11/2021

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 260

Expédition : 540

Dimensions : 23.4 x 15.6 x 1.9

ISBN : 1466582812

Résumé :

This gives a comprehensive introduction to the (standard) statistical analysis based on the theory of martingales and develops entropy methods in order to treat dependent data in the framework of martingales. The author starts a summary of the martingale theory, and then proceeds to give full proofs of the martingale central limit theorems.

Biographie:

Yoichi Nishiyama is a professor in mathematical statistics and probability at the School of International Liberal Studies of Waseda University; he is also engaged in the education of master's and doctoral students at the Department of Pure and Applied Mathematics at the same university. Prior to his assignment to Waseda University, he worked at the Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, from 1994 to 2015. He was the Editor-in-Chief of Journal of the Japan Statistical Society and a Co-Editor of Annals of the Institute of Statistical Mathematics and he received the JSS Ogawa Award from the Japan Statistical Society in 2009.

Sommaire:

1. Prologue 2 Preliminaries. 3. A Short Introduction to Statistics of Stochastic Processes. 4. Discrete-Time Martingales. 5. Continuous-Time Martingales. 6. Tools of Semimartingales. 7. Tools for Asymptotic Statistics. 8. Parametric Z-Estimators. 9. Optimal Inference in Finite-Dimensional LAN Models. 10 Z-Process Method for Change Point Problems.

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