Stochastic Differential Equations - An Introduction With Applications, 5th Edition - Bernt Oksendal
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Avis sur Stochastic Differential Equations - An Introduction With Applications, 5th Edition de Bernt Oksendal Format Broché - Livre Mathématiques
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Présentation Stochastic Differential Equations - An Introduction With Applications, 5th Edition de Bernt Oksendal Format Broché
- Livre Mathématiques
Résumé :
The author, a lucid mind with a fine pedagogical instinct, has written a splendid text. He starts out by stating six problems in the introduction in which stochastic differential equations play an essential role in the solution. Then, while developing stochastic calculus, lie frequently returns to these problems and variants thereof and to many other problems to show how the theory works and to motivate the next step in the theoretical development. Needless to say, he restricts himself to stochastic integration with respect to Brownian motion. He is not hesitant to give some basic results without proof in order to leave room for "some more basic applications" The book can be an ideal text for a graduate course, but it is also recommended to analysts (in particular, those working in differential equations and deterministic dynamical systems and control) who wish to learn quickly what stochastic differential equations are all about. The 5th edition of this well-established text includes, besides corrections and other improvements, a new chapter (Chapter 12) on applications to mathematical finance.
Sommaire:
["Some mathematical preliminaries","Itô integrals","The Itô formula and the martingale representation","Stochastic differential equations","The filtering problem","Diffusions : basic properties","Other topics in diffusion theory","Applications to boundary value problems","Application to optimal stopping","Application to stochastic control","Application to mathematical finance."]
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