Sistemas de inversión inteligentes - Arismendi, Juan C.

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Résumé :
El presente libro presenta una introducci?n al mundo de los sistemas de inversi?n automatizados, utilizando herramientas del aprendizaje de m?quina. Los sistemas computarizados de inversi?n han sustituido al `trader' humano y durante el 'flash crash' de mayo del 2010 se revel? la realidad del mercado financiero en cuanto a la participaci?n de las computadoras y los algoritmos de negociaci?n. En la primera parte del libro se desarrolla una estrategia compleja de inversi?n en el mercado de acciones, basada en la teor?a del an?lisis t?cnico. Esta estrategia es la suma de m?ltiples indicadores que totalizan 40 reglas de decisi?n y es programada y aplicada al S&P500. En la segunda parte del libro, se entrena una Red Neural para aprender el sistema de inversi?n utilizado en la primera parte. En la tercera parte del libro, se introducen los 'Support Vector Machines', que junto a las Redes Neurales son utilizados para predecir el retorno de las acciones, dentro de un modelo de portafolio ?ptimo de Media Varianza, Media Valor-en-Riesgo y Media Valor-en-Riesgo Condicional. Los resultados demuestran que es posible utilizar la computadora para producir estrategias rentables y segura.

Biographie:
Dr. Arismendi es investigador de la Universidad de Brasilia y Visiting Research Fellow del ICMA Centre, Reino Unido. Tiene un PhD en Finanzas(2013).Msc. Bandieramonte, CFA(2013) es ingeniero senior de Brainlab, Alemania, empresa de tecnolog?a.Msc. Le?n-Ponte es fundador y due?o de Clever Financial, un conglomerado Latinoamericano de inversiones.

Sommaire:
El presente libro presenta una introducci?n al mundo de los sistemas de inversi?n automatizados, utilizando herramientas del aprendizaje de m?quina. Los sistemas computarizados de inversi?n han sustituido al `trader' humano y durante el 'flash crash' de mayo del 2010 se revel? la realidad del mercado financiero en cuanto a la participaci?n de las computadoras y los algoritmos de negociaci?n. En la primera parte del libro se desarrolla una estrategia compleja de inversi?n en el mercado de acciones, basada en la teor?a del an?lisis t?cnico. Esta estrategia es la suma de m?ltiples indicadores que totalizan 40 reglas de decisi?n y es programada y aplicada al S&P500. En la segunda parte del libro, se entrena una Red Neural para aprender el sistema de inversi?n utilizado en la primera parte. En la tercera parte del libro, se introducen los 'Support Vector Machines', que junto a las Redes Neurales son utilizados para predecir el retorno de las acciones, dentro de un modelo de portafolio ?ptimo de Media Varianza, Media Valor-en-Riesgo y Media Valor-en-Riesgo Condicional. Los resultados demuestran que es posible utilizar la computadora para producir estrategias rentables y segura....