Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Ralf Brüggemann
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Avis sur Model Reduction Methods For Vector Autoregressive Processes de Ralf Brüggemann Format Broché - Livre Loisirs
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Présentation Model Reduction Methods For Vector Autoregressive Processes de Ralf Brüggemann Format Broché
- Livre Loisirs
Sommaire:
1 Introduction.- 1.1 Objective of the Study.- 1.2 Outline of the Study.- 2 Model Reduction in VAR Models.- 2.1 The VAR Modeling Framework.- 2.2 Specification of Subset VAR Models.- 2.3 Monte Carlo Comparison.- 2.4 Summary.- 3 Model Reduction in Cointegrated VAR Models.- 3.1 The Cointegrated VAR Modeling Framework.- 3.2 Modeling Cointegrated VAR Processes.- 3.3 Data Based Model Reduction.- 3.4 Evaluation of Model Reduction Method.- 3.5 Summary.- 3.A DOP Parameters and Properties.- 4 Model Reduction and Structural Analysis.- 4.1 The Structural VAR Modeling Framework.- 4.2 Estimation of Structural VAR Models.- 4.3 Monte Carlo Experiments.- 4.4 Summary.- 4.A Time Series Plots.- 4.B DGP Parameters.- 5 Empirical Applications.- 5.1 The Effects of Monetary Policy Shocks.- 5.2 Sources of German Unemployment.- 5.3 Summary.- 5.A Data Sources.- 5.B Two Cointegrating Vectors.- 5.C VECM Estimates.- 6 Concluding Remarks and Outlook.- 6.1 Summary.- 6.2 Extensions.- Index of Notation.- List of Figures.- List of Tables.
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