Stochastic Differential Equations With Markovian Switching de Chenggui Yuan Format Relié

Stochastic Differential Equations with Markovian Switching - Chenggui Yuan

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Présentation Stochastic Differential Equations With Markovian Switching de Chenggui Yuan Format Relié
- Livre

Livre - Chenggui Yuan - 01/08/2006 - Relié - Langue : Anglais

Auteur(s) : Chenggui Yuan - Xuerong Mao

Editeur : Imperial College Press

Langue : Anglais

Parution : 01/08/2006

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 428

Expédition : 753

Dimensions : 23.0 x 16.3 x 2.8

ISBN : 9781860947018

Résumé :
This textbook provides the first systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. It presents the basic principles at an introductory level but emphasizes current advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag. The theory developed is applicable in different and complicated situations in many branches of science and industry.

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