Monte Carlo Simulation with Applications to Finance - Wang, Hui
- Format: Broché Voir le descriptif
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Avis sur Monte Carlo Simulation With Applications To Finance Format Broché - Livre Littérature Générale
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Présentation Monte Carlo Simulation With Applications To Finance Format Broché
- Livre Littérature Générale
Résumé : Developed from the author's course on Monte Carlo simulation at Brown University, this text provides a self-contained introduction to Monte Carlo methods in financial engineering. It covers common variance reduction techniques, the cross-entropy method, and the simulation of diffusion process models. Requiring minimal background in mathematics and finance, the book includes numerous examples of option pricing, risk analysis, and sensitivity analysis as well as many hand-and-paper and MATLAB? coding exercises at the end of every chapter.
Sommaire: Review of Probability. Brownian Motion. Arbitrage Free Pricing. Monte Carlo Simulation. Generating Random Variables. Variance Reduction Techniques. Importance Sampling. Stochastic Calculus. Simulation of Diffusions. Sensitivity Analysis. Appendices. Bibliography. Index.