Fitting the implied volatility surface - Dobler, Immanuel
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Présentation Fitting The Implied Volatility Surface Format Broché
- Livre Droit
Résumé :
In the context of exotic derivatives, arbitrage-free implied volatility surfaces are a crucial ingredient to sophisticated pricing routines. We use a non-linear optimization technique to fit an arbitrage-free implied volatility surface efficiently to market data. The fitting procedure is tailor-made for any analytic parametrization of the single volatility skews. We carry out this approach for a certain parametrization by implementing an Interior-Point method, discuss its shortcomings, potentials, as well as specific smoothing techniques. Besides all the theory, we give various fitting details and examples by using real market data.
Biographie:
Immanuel Dobler was born and raised in Southern Germany. After graduating from High School in 2008, he successfully and ambitiously completed his Bachelor&apos...
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE