Identification In Dynamic Shock-Error Models Format Broché

Identification in Dynamic Shock-Error Models - Maravall, A.

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Livre Économie - Maravall, A. - 01/02/1979 - Broché - Langue : Anglais

Auteur(s) : Maravall, A.

Editeur : Springer-Verlag Gmbh

Langue : Anglais

Parution : 01/02/1979

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 172

Expédition : 309

Dimensions : 24.4 x 17.0 x 1.0

ISBN : 3540091122

Sommaire:
I: The Model and Methodology.- 1. Introduction.- 2. The Model.- 3. The Parameters and the Admissible Parameter Space.- 4. Analysis of Identification.- 5. A Remark on Estimation.- 6. An Example: Dynamic vs. Contemporaneous Models.- II: White-Noise Shock; White-Noise Exogenous Variables.- 1. The Case of One Exogenous Variable.- 2. The General Case.- 3. Some Examples and Conclusions.- III: Autocorrelated Shock; White-Noise Exogenous Variables. I..- 1. Moving Average Process.- 2. Autorsgressive Process.- IV: Autocorrelated Shock; White-Noise Exogenous Variables. II..- 1. Autoregressive-Moving Average Process.- V: Autocorrelated Exogenous Variables; White-Noise Shock.- 1. Some Examples.- 2. Moving Average Processes.- 3. Autoregressive-Moving Average Processes.- 4. Some Final Remarks.- VI: Autocorrelated Shock; Autocorrelated Exogenous Variables; The General Model.- 1. Autocorrelated Shock and Autocorrelated Exogenous Variables.- 2. The General Model.- VII: Some Extensions of the General Model.- 1. Correlation Between Exogenous Variables.- 2. Non Stationarity.- 3. A Priori Zero Restrictions in the Coefficients (Seasonal Models).- 4. Autocorrelated Errors of Measurement.- VIII: Summary.- 2. An Example.- References.

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