Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models - Martin Moryson
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Avis sur Testing For Random Walk Coefficients In Regression And State Space Models de Martin Moryson Format Broché - Livre Loisirs
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Présentation Testing For Random Walk Coefficients In Regression And State Space Models de Martin Moryson Format Broché
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Résumé :
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Sommaire:
Introduction.- The Linear State Space Model: The Model Set-up; Some Basic Results; Interpretation of the State Space Model; The Kalman Filter and Smoother; Estimation of the Hyperparameters; An Illustrative Example; Forecasting.- Exact Tests for Univariate Random Walk Coefficients: The Testing Problem; An Exact F-Test; A Point Optimal Invariant Test; The Locally Best Invariant Test; Simulation Study; Appendix: Determination of Critical Values.- Asymptotic Tests for Univariate Random Walk Coefficients in Models with Non-Stationary Regressors: Introduction; The Model and the Estimators; Asymptotic Distribution of Test Statistics Based on OLS Estimators; Asymptotic Distribution of Test Statistics Based on Asymptotically Efficient Estimators; Testing the Constancy of the Intercept; Simulation Study; Tests with Polynomial Regressors.- Testing Trend Stationarity Against Difference Stationarity in Time Series: Introduction; The KPSS Test; The Test of Leybourne & McCabe; The Choi Test; The Tsay Test; POI and LBI Tests; Simulation Study.- Testing for Multivariate Random Walk Coefficients in Regression Models: The Testing Problem; Exact Tests; Simulation Study: Exact Tests; Asymptotic Tests in Models with Integrated Regressors; Simulation Study: Integrated Regression.- Testing for Random Walk Coefficients in the Presence of Varying Coefficients under H0: The Testing Problem; Asymptotic Tests; Simulation Study.- The Term Structure of German Interest Rates - Testing the Expectations Hypothesis: The Data; Tests; Estimation of State Space Models; Conclusions.- R?sum? and Prospects.
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE