Reverse Floater - Greller, Carsten
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Avis sur Reverse Floater de Greller, Carsten Format Broché - Livre Économie
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Présentation Reverse Floater de Greller, Carsten Format Broché
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Résumé :
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es M?glichkeiten und Ma?st?be aufzuzeigen, Reverse Floater sachgerecht zu bewerten und einzusetzen. Dazu erfolgt als erstes eine Definition, der sich die Er?rterung der Strukturmerkmale sowie eine Darstellung der Marktstruktur und des Kursverhaltens anschlie?t. Darauf aufbauend folgt dann die Quantifizierung der Kursrisiken. Dabei wird auf Konzepte der Bond Analyse zur?ckgegriffen und die Gesamtkonstruktion in ihre Komponenten zerlegt, bevor die elementaren Zinsinstrumente n?her betrachtet werden. Mit der Duration und der Modified Duration werden Ma?e zur Beurteilung der Kurssensitivit?t vorgestellt und Formeln zur Berechnung dieser Kennzahlen bei Reverse Floatern daraus abgeleitet. Desweiteren werden auch Ma?st?be und Verfahren aus der Optionspreistheorie herangezogen. Damit wird gleichzeitig die Grundlage f?r die sp?tere Bewertung geschaffen auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird. Im Rahmen der Bewertung wird zun?chst der Gleichgewichtspreis hergeleitet, wobei Emittentenseite und Anlegerseite getrennt voneinander betrachtet werden. Im weiteren Verlauf wird dann gezeigt, wie sich die Rendite eines Reverse Floaters bestimmen l??t bzw. welche weiteren Kriterien und Ma?st?be im Zusammenhang mit diesen Papieren von Bedeutung sind. Die unterschiedlichen Einsatzm?glichkeiten von Reverse Floatern werden in Abschnitt f?nf diskutiert. Hierbei wird zwischen Rentabilit?tsgesichtspunkten und Risikopolitischen Aspekten unterschieden. Im abschlie?enden sechsten Abschnitt wird dann eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick pr?sentiert. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisII Abk?rzungsverzeichnisIII 1.Einleitung1 1.1Problemstellung1 1.2Vorgehensweise2 2.Die Charakterisierung von Reverse Floatern3 2.1Begriffliche Abgrenzung3 2.2Ausgestaltung und Funktionsweise3 2.3Marktstruktur6 2.4Kurssensitivit?t7 3.Analyse des Kursriskos9 3.1Das Duplizierungsprinzip9 3.2Das Stripping eines Reverse Floaters11 3.3Analyse der elementaren Zinsinstrumente15 3.3.1Das Durationskonzept15 3.3.2Der Cap20 4.Bewertung von Reverse Floatern23 4.1Ermittlung des Gleichgewichtspreises23 4.1.1Die Emittentenseite23 4.1.2Die Anlegerseite27 4.2Die Rendite eines Reverse Floaters28 4.2.1Die synthetische Festposition29 4.2.2Die synthetisch variable Zinsposition30 5.Einsatzm?glichkeiten von Reverse [...]...
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