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Avis sur Backtesting Optimal Portfolios Based On Forecasting Models Format Broché - Livre Développement personnel

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Livre Développement personnel - Christl, Michael - 01/01/2014 - Broché - Langue : Anglais

Auteur(s) : Christl, Michael - Kranner, Stephan

Editeur : Av Akademikerverlag

Langue : Anglais

Parution : 01/01/2014

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 220

Expédition : 346

Dimensions : 22.0 x 15.0 x 14.0

ISBN : 9783639491456

Résumé :
This book shows that, given a simple linear model for trading-costs, portfolios with short holding periods (weekly or biweekly) cannot outperform the underlying index (S&P 100). There is empirical evidence that monthly restructuring leads to the optimal trade-off between superior performance and higher trading-costs. Additionally, it is shown that linear forecasting is not a useful tool for portfolio optimization. The empirical analysis points out that a portfolio with forecasts can almost never outperform a portfolio without forecasts in the long-run. In the short-run, however, it might be possible, but only in a stable environment where no jumps in the stock price occur.

Biographie:
The authors studied Quantitative Finance at the Vienna University of Economics and Business. Stephan Kranner is currently working at a research institute focusing on strategic asset allocation in Vienna. Michael Christl is currently working in economic research for the Austrian think tank Agenda Austria.

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Backtesting Optimal Portfolios based on Forecasting Models - Christl, Michael

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