Mortgage Valuation Models Fmasss C - Davidson, Andrew
- Format: Relié
- 464 pages Voir le descriptif
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Présentation Mortgage Valuation Models Fmasss C Format Relié
- LivreAuteur(s) : Davidson, Andrew - Levin, AlexanderEditeur : Oxford University PressLangue : AnglaisParution : 01/06/2014Format : Moyen, de 350g à 1kgNombre de pages : 464Expédition :...
Résumé :
Valuation of mortgage-backed securities requires blending empirical analysis of borrower behavior and mathematical modeling of interest rates and home prices, with recognition of various prices of risk and uncertainty. This book offers a detailed description of the sophisticated theories and advanced methods used for the real-world valuation of MBS.
Biographie:
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Sommaire:
INTRODUCTION ; PART 1 FUNDAMENTALS OF MBS RISK AND VALUATION ; CHAPTER 1 DIMENSIONS OF UNCERTAINTY ; CHAPTER 2 FUNDAMENTALS OF SECURITIZATION ; CHAPTER 3 INVESTORS IN MORTGAGE-BACKED SECURITIES ; CHAPTER 4 VALUATION WITH RISK FACTORS AND RISK NEUTRALITY ; CHAPTER 5 SHORT-RATE TERM-STRUCTURE MODELING ; CHAPTER 6 RISK-NEUTRAL MODELING USING FORWARD AND FUTURES PRICES ; PART 2 MODELING AND VALUATION OF AGENCY MBS ; CHAPTER 7 AGENCY POOL PREPAYMENT MODELS ; CHAPTER 8 ENGINEERING OF VALUATION MODELS WITHOUT SIMULATIONS ; CHAPTER 9 MONTE CARLO METHODS ; CHAPTER 10 APPLICATIONS OF THE OAS VALUATION APPROACH TO AGENCY MBS ; CHAPTER 11 PREPAYMENT RISK NEUTRALITY (THE CONCEPT OF PROAS) ; PART 3 MODELING AND VALUATION OF NON-AGENCY MBS ; CHAPTER 12 LOAN LEVEL MODELING OF PREPAYMENT AND DEFAULT ; CHAPTER 13 THE CONCEPT OF CREDIT OAS ; CHAPTER 14 EMPIRICAL MODELING OF HOME PRICES ; CHAPTER 15 CREDIT ANALYSIS ON A SCENARIO GRID AND ANALYTICAL SHORTCUTS ; PART 4 ANALYSIS OF THE 2008-2009 FINANCIAL CRISIS ; CHAPTER 16 LESSON #1: THE ROLE OF FINANCING AND AFFORDABILITY IN THE FORMATION OF HOUSING PRICES ; CHAPTER 17 LESSON #2: THE CDO CALAMITY AND SIX DEGREES OF SEPARATION ; CHAPTER 18 LESSON #3: FAIR VERSUS INTRINSIC VALUATION UNDER MARKET DURESS ; PART 5 BUILDING A HEALTHY HOUSING FINANCE SYSTEM ; CHAPTER 19 HOW TO MEASURE RISK, RANK DEALS AND SET ASIDE CAPITAL ; CHAPTER 20 HOW TO PRICE NEW LOANS ; CHAPTER 21 THE FUTURE OF HOUSING FINANCE AND MBS MODELING ; REFERENCES
Détails de conformité du produit
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