Control Theory, Numerical Methods and Computer Systems Modelling -

. .

Sommaire:
Table des Matieres / Table of Contents.- Theorie Du Filtrage / Filtering Theory.- Filtering for linear stochastic hereditary differential systems.- A Kalman-Bucy filtering theory for affine hereditary differential equations.- Linear least-squares estimation of discrete-time stationary processes by means of backward innovations.- Filtrage num?rique r?cursif non-lin?aire: r?solution du probl?me math?matique et applications.- Theorie des Jeux / Game Theory.- A tale of four information structures.- Stochastic differential games and alternate play.- Estimation du saut de dualit? en optimisation non convexe.- Contrainte d'?tats dans les jeux diff?rentiels.- Some general properties of non-cooperative games.- Rationalit? et formation des coalitions dans un jeu r?gulier ? n joueurs.- Controle des Systemes Distribues Stochastiques et des Champs Aleatoires / Control of Stochastic Distributed Parameter Systems and Random Fields.- Identification and stochastic control of a class of distributed systems with Boundary Noise.- Distributed parameter stochastic systems in population biology.- On optimization of random functionals.- Recursive filtering and detection for two-dimensional random fields.- Stochastic state space representation of images.- Contr?le par feedback d'un syst?me stochastique distribu?.- Controle Stochastique / Stochastic Control.- A homotopy method for proving convexity in certain optimal stochastic control problems.- On a class of stochastic bang-bang control problems.- Some stochastic systems on manifolds.- Probl?mes de contr?le stochastique ? trajectoires discontinues.- Th?orie du potentiel et contr?le des diffusions markoviennes.- Contr?le stationnaire asymptotique.- Problemes en Temps Discret et Methodes Numeriques / Discrete TimeProblems and Numerical Methods.- On the equivalence of multistage recourse models in stochastic optimization.- The instrinsic model for discrete stochastic control: some open problems.- Finite difference methods for the weak solutions of the Kolmogorov equations for the density of diffusions and conditional diffusions.- On the relation between stochastic and deterministic optimization.- Solution num?rique de l'?quation diff?rentielle de RICCATI rencontr?e en th?orie de la commande optimale des syst?mes h?r?ditaires lin?aires.- Reduction of the operator RICCATI equation.- Algorithme d'identification r?cursive utilisant le concept de positivit?.- Controle des Systemes a Parametres Distribues / Control of Distributed Parameter Systems.- Probl?mes de contr?le des coefficients dans des ?quations aux d?riv?es partielles.- Etude de la m?thode de boucle ouverte adapt?e pour le contr?le des syst?mes distribu?s.- Estimation des perm?abilit?s relatives et de la pression capillaire dans un ?coulement diphasique.- Une m?thode d'optimisation de forme de domaine. Application ? l'?coulement stationnaire ? travers une digue poreuse.- Controle de Processus de Saut et Applications Aux Modeles de Systemes Informatiques / Control of Jump Processes and Computer Model Applications.- Filtering for systems excited by POISSON white noise.- A minimum principle for controlled jump processes.- Filtering and control of jump processes.- The martingale theory of point processes over the real half line admitting an intensity.- Response time of a fixed-head disk to variable-length transfers.- Problemes de Frontiere Libre et Theorie du Controle / Free Boundary Value Problems and Control Theory.- Stopping time problems and the shape of the domain ofcontinuation.- Probl?mes de temps d'arr?t optimaux et de perturbations singuli?res dans les in?quations variationnelles.- M?thodes de r?solution num?rique des in?quations quasi-variationnelles.- Optimisation de structure: application ? la m?canique des fluides.- Remarques sur les in?quati...