Optimisation Stochastique sous Contrainte de Risque - Seck, Babacar

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Résumé :
Dans un contexte d'ouverture ? la concurrence et d'?mergence des march?s de l'?nergie, la production d'?lectricit? est affect?e par de nouvelles sources d'al?as ...

Biographie:
Babacar Seck est docteur en Math?matiques et Informatique de l'Ecole des Ponts ParisTech, et est diplom? de l'Universit? Paris 1, Panth?on-Sorbonne. Actuellement, il est PostDoctoral Fellow au laboratoire The Mathematical and Computational Finance Laboratory de l'Universit? de Calgary, en Alberta, au Canada....

Sommaire:
les variations de prix. Ces sources d'al?as induisent un nouveau risque, le risque de march?. Nous ?tudions la possibilit? d'introduire des contraintes, exprim?es par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'?lectricit? lorsque des contrats financiers sont ?chang?s sur les march?s de l'?nergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ing?nieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``?conomiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilit?). Un aper?u global de ces diff?rentes approches est donn? au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapproch?s dans le Chapitre 2. Le r?sultat d'?quivalence obtenu au Chapitre 2 est ?tendu ? un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application num?rique de cette approche est pr?sent?e pour r?soudre un probl?me de gestion de production de l'?lectricit? sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ...