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A Nonlinear Time Series Workshop - Ashley, Richard A.

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        Avis sur A Nonlinear Time Series Workshop Format Broché  - Livre Économie

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        Présentation A Nonlinear Time Series Workshop Format Broché

         - Livre Économie

        Livre Économie - Ashley, Richard A. - 01/09/2012 - Broché - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Ashley, Richard A. - Patterson, Douglas M.
      • Editeur : Springer Us, New York, N.Y.
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/09/2012
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 216
      • Expédition : 335
      • Dimensions : 23.5 x 15.5 x 1.2
      • ISBN : 9781461346654



      • Résumé :
        The complex dynamic behavior exhibited by many nonlinear systems - chaos, episodic volatility bursts, stochastic regimes switching - has attracted a good deal of attention in recent years. emA Nonlinear Time Series Workshop/em provides the reader with both the statistical background and the software tools necessary for detecting nonlinear behavior in time series data. The most useful existing detection techniques are described, including Engle's LaGrange Multiplier test for conditional hetero-skedasticity and tests based on the correlation dimension and on the estimated bispectrum. These techniques are illustrated using actual data from fields such as economics, finance, engineering, and geophysics.

        Sommaire:
        1. Nonlinearity in Stochastic Processes: What it Is and Why it Matters.- 2. Detecting Nonlinear Serial Dependence.- 3. How to Run the Toolkit Program on a PC.- 4. Artificially Generated Data: Size Considerations.- 5. Artificially Generated Data: Power And Model Specification Considerations.- 6. Analysis of Stock Market Returns.- 7. Glint Tracking Errors in Radar.- 8. Seismic Data.- 9. Analysis of U.S. Real GNP.- 10. Dynamic Structure of Macroeconomic Technology Shocks.- 11. Climatological Data....

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