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Disturbances in the linear model, estimation and hypothesis testing - Dubbelman, C.

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        Avis sur Disturbances In The Linear Model, Estimation And Hypothesis Testing Format Broché  - Livre Économie

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        Présentation Disturbances In The Linear Model, Estimation And Hypothesis Testing Format Broché

         - Livre Économie

        Livre Économie - Dubbelman, C. - 01/07/1978 - Broché - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Dubbelman, C.
      • Editeur : Springer Us, New York, N.Y.
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/07/1978
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 120
      • Expédition : 187
      • Dimensions : 22.9 x 15.2 x 0.7
      • ISBN : 9020707728



      • Sommaire:
        1. Introduction.- 1.1. The general linear model.- 1.2. BLU ?-estimation.- 1.3. BLU disturbance estimation.- 1.4. Autocorrelation and heterovariance.- 1.5. Autocorrelation simulated and estimated.- 1.A. Appendix.- 2. Tabulable quadratic ratio tests.- 2.1. The form of the test statistic T.- 2.2. Calculable distribution functions.- 2.3. Tabulable distribution functions.- 2.4. On the choice of w and ?.- 2.5. Three specific tests.- 2.6. Significance point calculation.- 2.7. Bounds tests.- 3. BLUF disturbance estimation.- 3.1. The problem.- 3.2. The derivation of w.- 3.3. Special cases.- 3.4. The residual aspect.- 3.5. Durbin's alternative disturbance estimator.- 4. An empirical ?.- 4.1. From the general to a specific w.- 4.2. Measures for ?.- 4.3. Principal components.- 4.4. And empirical P-matrix.- 4.5. Streamlining of P.- 4.6. Generalization for n and k.- 4.7. An empirical hypothesis and a selection device.- 4.A, Appendix.- 5. Evaluation of the tests.- 5.1. Description of the test cases.- 5.2. Values of ? and the selection device.- 5.3. Evaluation of the disturbance estimators in test (Q).- 5.4. Experiments with the matrix J.- 5.5. Evaluation of the disturbance estimators in test (S) and test (V).- References.

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