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INTRO QUANTITATIVE FINANCE C - Blyth

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Livre Loisirs - Blyth - 01/11/2013 - Relié - Langue : Anglais

Auteur(s) : Blyth

Editeur : Academic

Langue : Anglais

Parution : 01/11/2013

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 192

Expédition : 431

Dimensions : 23.4 x 15.7 x 1.5

ISBN : 019966658X

Résumé :
0...

Biographie:

I Introduction and Preliminaries

1: Introduction

2: Preliminaries

II Forwards, Swaps and Options

3: Forward contracts and forward prices

4: Forward rates and libor

5: Interest rate swaps

6: Futures contracts

7: No-arbitrage principle

8: Options

III Replication, risk-neutrality and the fundamental theorem

9: Replication and risk-neutrality on the binomial tree

10: Martingales, numeraires and the fundamental theorem

11: Continuous time limit and Black-Scholes formula

12: Option price and probability duality

IV Interest Rate Options

13: Caps, floors and swaptions

14: Cancellable swaps and Bermudan swaptions

15: Additional topics in interest rate derivatives

V Through Continuous Time

16: Rough guide to continuous time

...

Sommaire:
Stephen Blyth is managing director and head of public markets at the Harvard Management Company, the subsidiary of Harvard University responsible for the management of the University's endowment. He is also Professor of the Practice of Statistics at Harvard University.
Before joining Harvard in 2006, Professor Blyth was managing director and head of the Global Rates proprietary trading group at Deutsche Bank in London, and managing director in the Interest Rate Group at Morgan Stanley in New York.
Professor Blyth is a frequent speaker at international finance conferences and has written widely on issues facing practitioners in applied quantitative finance and in derivative markets. He holds a PhD in Statistics from Harvard University and an MA in Mathematics with first class honours from Christ's College, Cambridge University, where he is a Lady Margaret Beaufort Fellow. He was formerly a Lecturer in Mathematics at Imperial College London.

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