Random Coefficient Autoregressive Models: An Introduction de B. G. Quinn Format Broché

Random Coefficient Autoregressive Models: An Introduction - B. G. Quinn

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Livre Loisirs - B. G. Quinn - 01/09/1982 - Broché - Langue : Anglais

Auteur(s) : B. G. Quinn - D. F. Nicholls

Editeur : Springer Us, New York, N.Y.

Langue : Anglais

Parution : 01/09/1982

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 164

Expédition : 260

Dimensions : 23.5 x 15.5 x 1.0

ISBN : 9780387907666

Sommaire:
1 Introduction.- 1.1 Introduction.- 2 Stationarity and Stability.- 2.1 Introduction.- 2.2 Singly-Infinite Stationarity.- 2.3 Doubly-Infinite Stationarity.- 2.4 The Case of a Unit Eigenvalue.- 2.5 Stability of RCA Models.- 2.6 Strict Stationarity 37 Appendix 2.1.- 3 Least Squares Estimation of Scalar Models.- 3.1 Introduction.- 3.2 The Estimation Procedure.- 3.3 Strong Consistency and the Central Limit Theorem.- 3.4 The Consistent Estimation of the Covariance Matrix of the Estimates.- 4 Maximum Likelihood Estimation of Scalar Models.- 4.1 Introduction.- 4.2 The Maximum Likelihood Procedure.- 4.3 The Strong Consistency of the Estimates.- 4.4 The Central Limit Theorem.- 4.5 Some Practical Aspects.- 5 A Monte Carlo Study.- 5.1 Simulation and Estimation Procedures.- 5.2 First and Second Order Random Coefficient Autoregressions.- 5.3 Summary.- 6 Testing the Randomness of the Coefficients.- 6.1 Introduction.- 6.2 The Score Test.- 6.3 An Alternative Test.- 6.4 Power Comparisons 108 Appendix 6.1.- 7 The Estimation of Multivariate Models.- 7.1 Preliminary.- 7.2 The Least Squares Estimation Procedure.- 7.3 The Asymptotic Properties of the Estimates.- 7.4 Maximum Likelihood Estimation.- 7.5 Conclusion.- 8 An Application.- 8.1 Introduction.- 8.2 A Non-Linear Model for the Lynx Data.- References.- Author And Subject Index.

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