Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques - Corbier, Christophe

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Résumé :
L'identification des syst?mes dynamiques complexes reste une pr?occupation lorsque les erreurs de pr?dictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de d?t?riorer le mod?le estim? si le crit?re d'estimation est mal choisi et mal adapt?. Cela a pour cons?quence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle pr?sente des queues ?paisses et s'?carte de la distribution normale. Pour r?soudre ce probl?me, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une mani?re plus douce la transition entre r?sidus de niveaux tr?s diff?rents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associ?s ? un m?lange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de mod?les param?triques lin?aires et pseudo-lin?aires bo?te-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de Huber....

Biographie:
Christophe Corbier est professeur de physique appliqu?e dans le secondaire en classes sup?rieures de lyc?e. Il a obtenu le grade de docteur en Automatique en 2012 aux Arts et M?tiers ParisTech, centre d&apos...