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Nonlinear Option Pricing - Guyon, Julien

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        Présentation Nonlinear Option Pricing Format Relié

         - Livre Littérature Générale

        Livre Littérature Générale - Guyon, Julien - 01/12/2013 - Relié - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Guyon, Julien - Henry-Labordere, Pierre
      • Editeur : Chapman And Hall/Crc
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/12/2013
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 486
      • Expédition : 878
      • Dimensions : 24.0 x 16.1 x 3.1
      • ISBN : 9781466570337



      • Résumé :
        .

        Sommaire:

        Some Excursions in Option Pricing. Nonlinear PDEs: A Bit of Theory. Examples of Nonlinear Problems in Finance. Early Exercise Problems. Backward Stochastic Differential Equations. The Uncertain Lapse and Mortality Model. The Uncertain Volatility Model. McKean Nonlinear Stochastic Differential Equations. Calibration of Local Stochastic Volatility Models to Market Smiles. Calibration of Local Correlation Models to Market Smiles. Marked Branching Diffusions. References. Index.

        Guyon and Henry-Labordere have produced an impressive textbook, which covers options and derivatives pricing from the point of view of nonlinear PDEs. This book is a comprehensive survey of nonlinear techniques, ranging from American options, uncertain volatility, and uncertain correlation models. It is aimed at graduate students or quantitative analysts with a strong mathematical background. They will find the book reasonably self-contained, i.e., discussing both the mathematical theory and the applications, in a very balanced approach. A must-read for the serious quantitative analyst. -Marco Avellaneda, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University

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