From Nonparametric Regression to Statistical Inference for Non-Ergodic Diffusion Processes - Marie, Nicolas
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Présentation From Nonparametric Regression To Statistical Inference For Non - Ergodic Diffusion Processes de Marie, Nicolas Format...
- Livre Loisirs
Résumé : Introduction.- Nonparametric regression: a detailed reminder.- The projection least squares estimator of the drift function.- Going further with the projection least squares method: diffusions with jumps and fractional diffusions.- The Nadaraya-Watson estimator of the drift function.
Biographie:
which is part of functional data analysis &ndash...
Sommaire: This book is about copies-based nonparametric estimation of the drift function in stochastic differential equations (SDEs) driven by Brownian motion, a jump process, or fractional Brownian motion. While the estimators of the drift function in SDEs are classically computed from one long-time observation of the ergodic stationary solution, here the estimation framework &ndash...