Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection - Agarwal, M.
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Avis sur Developments In Mean - Variance Efficient Portfolio Selection de Agarwal, M. Format Broché - Livre Encyclopédies, Dictionnaires
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Présentation Developments In Mean - Variance Efficient Portfolio Selection de Agarwal, M. Format Broché
- Livre Encyclopédies, Dictionnaires
Résumé :
This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.
Biographie:
Megha Agarwal is an Assistant Professor at the University of Delhi, India. She gained her education from Kings College, London, Delhi School of Economics, Shri Ram College of Commerce and Delhi Public School in India. She is extensively engaged in research and teaching at the university and has published articles in a number of indexed/peer reviewed journals....
Sommaire:
1. Introduction 2. Advances in Theories and Empirical Studies on Portfolio Management 3. Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection 4. Mean-Variance Efficient Portfolio Selection: Model Development 5. Mean-Variance Quadratic Programming Portfolio Selection Model: An Empirical Investigation on the National Stock Exchange 6. Mean-Variance Portfolio Analysis using Accounting, Financial and Corporate Governance Variables: Application on London Stock Exchange's FTSE 100 7. Summary, Conclusions and Suggestions for Future Research
Détails de conformité du produit
Personne responsable dans l'UE