Stochastische Integration - Hoffmann, Michael
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Avis sur Stochastische Integration de Hoffmann, Michael Format Broché - Livre Loisirs
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Présentation Stochastische Integration de Hoffmann, Michael Format Broché
- Livre Loisirs
Résumé :
Michael Hoffmann stellt auf leicht verst?ndliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschlie?end dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet f?r Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen m?chten.
Biographie:
Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik f?r stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl f?r Stochastik der Ruhr-Universit?t Bochum....
Sommaire:
Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- It?-Kalk?l, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.
Détails de conformité du produit
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