Risikomanagement - Hull, John C.

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Résumé :
Das Lehrwerk von John C. Hull bietet eine umfassende EinfÜhrung in das Thema Risikomanagement fÜr Banken und Finanzinstitute. Es verbindet wie auch das Lehrbuch Optionen, Futures und andere Derivate den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und BÖrsenprofis. Die Software DerivaGem befindet sich auf der Companion Website zum Download.

Biographie:
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Sommaire:
Vorwort
Kapitel 1 Einf?hrung
Teil I Finanzinstitute und ihre Gesch?fte
Kapitel 2 Banken
Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
Kapitel 4 Investmentfonds und Hedgefonds
Kapitel 5 Der Handel auf den Finanzm?rkten
Kapitel 6 Die Kreditkrise von 2007
Kapitel 7 Bewertung und Szenarioanalyse: risikoneutrale und reale Welten
Teil II Marktrisiko
Kapitel 8 Wie H?ndler ihre Risiken managen
Kapitel 9 Zinsrisiko
Kapitel 10 Volatilit?t
Kapitel 11 Korrelationen und Copulas
Kapitel 12 Value at Risk und Expected Shortfall
Kapitel 13 Historische Simulation und Extremwerttheorie
Kapitel 14 Modellbildungsansatz
Teil III Regulierung
Kapitel 15 Basel I, Basel II, Solvency II
Kapitel 16 Basel II.5, Basel III, und Dodd-Frank
Kapitel 17 Grundlegende ?berarbeitung des Handelsbuchs
Teil IV Kreditrisiko
Kapitel 18 Management des Kreditrisikos: Margins, OTC-M?rkte und CCPs
Kapitel 19 Sch?tzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Kapitel 20 CVA und DVA
Kapitel 21 Credit Value at Risk
Teil V Sonstige Themen
Kapitel 22 Szenarioanalyse und Stresstesting
Kapitel 23 Operationelles Risiko
Kapitel 24 Liquidit?tsrisiko
Kapitel 25 Modellrisiko
Kapitel 26 ?konomisches Kapital und RAROC
Kapitel 27 Unternehmensweites Risikomanagement – ERM
Kapitel 28 Fehler beim Risikomanagement
Teil VI Anh?nge
Anhang A Verzinsungsh?ufigkeiten
Anhang B Zero Rates, Forward Rates und Nullkupon-Zinsstrukturkurven
Anhang C Bewertung von Forward- und Futures-Kontrakten
Anhang D Bewertung von Swaps
Anhang E Bewertung europ?ischer Optionen
Anhang F Bewertung amerikanischer Optionen
Anhang G Taylorreihen-Entwicklungen
Anhang H Eigenvektoren und Eigenwerte
Anhang I Hauptkomponentenanalyse
Anhang J Manipulation der Kredit?bergangsmatrizen
Anhang K Bewertung von Credit Default Swaps
Glossar
Die DerivaGem-Software
Tabellen f?r die Normalverteilung