General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study de Chen, Jian Format Relié

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Chen, Jian

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Livre Littérature Générale - Chen, Jian - 31/03/2018 - Relié - Langue : Anglais

Auteur(s) : Chen, Jian

Editeur : Springer Singapore

Langue : Anglais

Parution : 31/03/2018

Format : Moyen, de 350g à 1kg

Nombre de pages : 176

Expédition : 436

Dimensions : 24.1 x 16.0 x 1.6

ISBN : 9811074275

Résumé :

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.

Biographie:
Dr. Jian Chen is a professor of finance at Fudan University. His research spans climate finance, renewable energy, AI applications, and credit risk. He has advised Chelion Renewables Group on global energy storage projects. Previously, he held senior roles at MSCI, IFE Group, Freddie Mac, and Fannie Mae....

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