Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules -
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Avis sur Mesure De La Valeur À Risque Par La Théorie Des Copules de Samia Ben Messaoud Format Broché - Livre Allemand
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Présentation Mesure De La Valeur À Risque Par La Théorie Des Copules de Samia Ben Messaoud Format Broché
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Résumé :
Ce travail est consacr? ? l?estimation de la valeur ? risque par la m?thode de copule. La premi?re partie est une exploration de la th?orie des valeurs extr?mes. Nous d?crivons la mod?lisation du risque et la volatilit? des actifs. La deuxi?me partie pr?sente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la d?pendance asym?trique, qui mesure les relations complexes non-lin?aires parmi les rendements des indices boursiers. Nous pr?sentons une m?thode de mesure de VAR bas?es sur la th?orie des valeurs extr?mes et la th?orie des copules. Les r?sultats trouv?s montrent que les m?thodes bas?es sur les copules permettent de mieux mod?liser la structure de d?pendance et donnent des estimations des risques meilleurs.
Biographie:
Samia Ben Messaoud: dottore in Scienze economiche, docente presso l'Institut Sup?rieur de Comptabilit? et d'Administration des Entreprises di Tunisi.In precedenza era stata docente presso la Facolt? di Economia e Management di Nabeul.Tema di ricerca:La crisi finanziariaValore a rischio