Processus Stochastiques Appliqués Format Broché

Processus Stochastiques Appliqués - Lefebvre Mario

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Présentation Processus Stochastiques Appliqués Format Broché
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Livre Mathématiques - Lefebvre Mario - 31/10/2005 - Broché

Auteur(s) : Lefebvre Mario

Editeur : Editions Hermann

Parution : 31/10/2005

Nombre de pages : 430

Nombre de livres : 1

Expédition : 865

Dimensions : 24.5 x 17 x 2.5

ISBN : 9782705665616

Résumé :
Ce livre vise à familiariser le lecteur aux processus aléatoires se déroulant dans le temps, appelés couramment processus stochastiques. La théorie stochastique est fondée sur le calcul des probabilités et sur les statistiques. Ses domaines d'application sont très nombreux : de certaines questions en télécommunications, à la modélisation et la gestion du trafic dans les réseaux à accès multiples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage, l'étude de fiabilité ou d'ingénierie financière. La variété des applications explique l'intérêt croissant pour ces méthodes dont l'utilisation est encore récente. L'objectif de ce livre est, tout à la fois, d'introduire les méthodes à la base, de la théorie des processus stochastiques, de créer une certaine intuition de ces notions par des études techniquement simples et d'aborder, de façon non exhaustive, certains des nombreux domaines d'application. Le contenu du livre peut être d'usage courant en troisième et en quatrième années de L.M.D. d'autres disciplines : mécanique, gestion, télétraitement, performances des systèmes d'exploitation et finance.

Biographie:
Mario Lefebvre est diplômé de l'Université de Montréal en mathématiques. Il détient aussi un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Il est professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de l'Ecole Polytechnique de Montréal.

Sommaire:
["Rappels de probabilités","Processus stochastiques","Chaînes de Markov","Processus de diffusion","Processus de Poisson","Files d'attente"]

Processus Stochastiques Appliqués - Lefebvre Mario

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