Méthodes Statistiques - Tassi Philippe

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Biographie:
Philippe Tassi, né en 1949, est ancien élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE). Directeur Scientifique et Technique de la société Médiamétrie, il a participé durant de nombreuses années aux enseignements de l'ENSAE en tant que professeur et Directeur des Etudes pour la division des Cadres de Gestion Statistique et des Attachés. Membre de l'Institut international de statistique (IIS), il est Secrétaire Général de la Société de Statistique de Paris et co-responsable des Journées d'Etude de l'Association pour la statistique et ses utilisations (ASU). Il est auteur ou co-auteur de nombreux livres et articles dans le domaine de la statistique théorique ou appliquée.

Sommaire:
["Rappels de probabilités","Les notations","Les convergences","Les lois de probabilités","La famille exponentielle","Les caractéristiques de symétrie et d'aplatissement","L'échantillonnage","La notion d'échantillon","Les caractéristiques d'un échantillon : cas d'une population de taille finie","Cas d'un modèle d'échantillonnage","Echantillons issus d'une variable normale","Statistique et théorie de la décision","Les divers types de problèmes décisionnels","La décision statistique","Les règles de décision","Autres principes de choix d'une règle de décision","Exhaustivité et information","Exhaustivité","Eléments de théorie de l'information","Information et exhaustivité","Compléments sur la notion d'exhaustivité","L'estimation statistique","Estimation d'un paramètre unidimensionnel : généralités","Cadre décisionnel de l'estimation","Propriétés générales d'un estimateur","Ordre sur les estimateurs","Estimateurs asymptotiquement gaussiens","Amélioration d'un estimateur","Réduction de la variance","Réduction du biais : le jackknife","Exemples d'utilisation du jackknife","Quelques réflexions sur le choix d'un estimateur","Estimation d'un paramètre multidimensionnel","Cadre général et notations","Propriétés générales","Ordre sur les estimateurs","Amélioration d'un estimateur","Les méthodes d'estimation","Utilisation des résultats d'échantillonnage","Le maximum de vraisemblance","La méthode des moments","Méthodes du Khi-deux minimum","Estimation Bayésienne","Estimation d'un paramètre de position","Estimation d'un écart-type","L'estimation par intervalle de confiance","Principe de la méthode","Intervalles classiques","Cas multidimensionnel","Les tests","La théorie des tests : généralités","Exemple introductif","Définitions générales","Choix d'un test","Généralisation : test mixte","Test d'une hypothèse simple contre une hypothèse simple","Le théorème de Neyman et Pearson","Recherche de tests UPP","La famille à rapport de vraisemblance monotone","Réponse à un problème de test","Tests de comparaison","Les errements de la pratique","Tests d'une espérance","Test d'une variance ou d'un écart-type","Problèmes de comparaison","Le test du rapport des vraisemblances","Les tests séquentiels","Les test d'adéquation","Le test du Khi-deux","Les tests de Kolmogorov, Kuiper, Cramer-Von Mises","Les tests de normalité","Les tests non paramétriques de comparaison d'échantillons","Applications et compléments","Le modèle linéaire simple","Spécification du modèle","Estimation des paramètres","Propriétés des estimateurs des moindres carrés","Propriétés des estimateurs sous l'hypothèse gaussienne","Qualité de l'ajustement","Prévision","Le modèle linéaire multiple","Applications","Eléments d'analyse de la variance","Problèmes statistiques liés aux mélanges de lois","Généralités sur les mélanges de lois","Difficultés liées à l'estimation d'un mélange","Estimation des paramètres d'un mélange","Pour conclure : une approche de type \" affectation \"","Les nombres au hasard","La notion de hasard","Les méthodes de génération des nombres au hasard","Tests de contrôle","Création d'échantillons fictifs","Test de l'hypothèse aléatoire."]